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遅ればせながら、2009年3月のdivinerightの成績

本当に遅ればせながらなのですが、2009年3月のdivinerightの成績をまとめます。
実は先月の成績はかなり良かったのですが、それを何故4月の半ばになるまでまとめなかったのかというと、4月に入ったとたん不良ポジションを抱え込むこととなり・・・。こんな状態で「先月は調子が良かった」などと言うのはかなり不誠実なので、回復するなり損切りするなりして一応の結果がでるまで待っていたわけでした。(結果でてからも本業多忙に付き数日過ぎてしまいましたが)

幸いに損を出さずに回復出来たのですが、この辺りがdivinerightの難しいところで、損失を抱え込むのを黙って見ていられる資金的な余裕が必要ですね。

ともあれ、3月の成績です。
fx-onの取引実績(121証券)において、3月中に開いたポジションの成績は(クローズが4月になっているものも含めると)+1468pipsとなっています。

FXDDにてバックテストを行うと、以下のような結果となっています。
200903.gif

ロット数
 0.1
取引回数 79
総利益
 1495.80$
 PF 3.29
 最大DD 1297.33$


果たして4月の成績はどうなるでしょうか?
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続・divinerightの改良

3月はdivinerightが好調です。無事3月を乗り切ることが出来たら、成績をまとめてみたいと思います。
さて、divinerightを公開してからも、こつこつと改良を続けています。

先日書きましたが、どれだけ利益が大きくても、ドローダウンが同じように大きければ、実運用では利益を期待できません。ドローダウンで破産しないようにレバレッジを小さくする必要があり、小さなロットでの運用になってしまうからです。

ですから、EAを評価する場合は、利益やプロフィットファクターだけではなく、それらを最大DDで割った値についても、検討すべきなのかな、と考えています。

現在公開しているdivinerightは、最大DDの大きさが欠点です。

divinerightを公開した当初、バックテストでの最大DDはおよそ3000~4000pipsでしたので、10000通貨単位での運用では、$3000~4000の一時的損失を見込む必要がありました。
実運用では、バックテストでの最大DDはそのまま信用できないので、2倍にして$8000の最大DDを見込み、それでも安定して運用できる開始資金として、$2万~5万をおすすめとしました。

この点はdivinerightの導入に際して大きなネックになると考えましたが、fx-onのユーザーには初心者の方もいらっしゃるようですし、資金を溶かしてしまう可能性を出来る限り下げるため、不利な情報を敢えて書かせていただきました。ナンピンEAの宿命として、DDはいつかきっと来ると考えて、耐える準備をしておかなくてはなりません。

そして、divinerightの改良とは、つまり、「総利益 / 最大DD」値を上げることです。利益やプロフィットファクターが上昇しても、最大DDも同じように増えてしまっては、実運用ではなんの利益ももたらしません。

当然のことですが、アプローチとしては
  1. 最大DDを小さくする。
  2. 総利益を大きくする。
という二通りが考えられ・・・、ここまで懸命に書いてきて、非常にありきたりの結論が導かれたことに若干疲労感を覚えつつ・・・、続けます。

まず、1.最大DDを小さくする努力をしたのが、ver1.1です。
次に、2.総利益を大きくする努力をしたのが、ver1.5です。

  ver 1.0
(公開)
 ver 1.1
ver 1.5
 ロット数 0.1 0.1 0.10.05
 取引回数 780
 855 1414同左
 総利益 13597.06 15186.28 25167.10 12583.55
 PF 2.13 2.21 2.23 同左
 最大DD 3693.54 3247.87  4015.10 2007.55
 総利益 / 最大DD
 3.68 4.68 6.27同左

(FXDD 2007年1月1日~2009年3月20日)

カーブフィッティングではない、はずです。バージョン間でPFは変わりませんが、運用するなら当然ver1.5を選びたくなりますよね。$1万~2万の開始資金で、0.05ロット運用ができるのではないかと思います。
まだ追求したい点があるのでこのバージョンで公開する予定は今のところありませんが、途中経過と言うことで。

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もしdivinerightをマーチンゲール(っぽく)したら

divinerightの改良に精を出している今日この頃。
まずまずの改良結果が出ています。同じDDで1.5倍くらいの利益を出しています。
しかし、まだまだ頑張りたいので、これはまた後日に。

閑話休題。

divinerightはいわゆるナンピンでポジションを複数持ちますが、ロットサイズは一定です。
もしロットサイズを可変にしたらどうなるか?つまり、マーチンゲールにしてみるという事です。

ここでは何の考えもなく適当に、ロットサイズ=0.01×(所有ポジション数+1)と決めます。

バックテスト期間:2008年3月1日~2009年3月1日(FXDD)

 ナンピン

マーチンゲール
ロットサイズ
0.1固定0.01固定0.01 ×(所有ポジション数+1)
Total net profit10678.851067.894709.99
Profit factor2.162.164.03
Maximal drawdown3692.88369.29
2078.99
Total trades577577577


どうでしょうか?皆さんならマーチンゲールを選びますか?
ちなみに、開始資金1万ドルでロットサイズ=0.1×(所有ポジション数+1)とすると、破産します
マーチンゲールの悪いところは、ドローダウンがかさむので、破産しないために低ロットでの運用を強いられることです。(これはナンピンでも同じ事が言えますが、マーチンゲールの方がより危険ですよね)

Profit Factorが高いので一見マーチンゲールの方が成績がよく見えますし、実際に同じロット数で運用した場合はマーチンゲールの方が利益が大きいのは確かです。しかし、(あくまでdivinerightの場合は、ですが)許容できるドローダウンを一定とすると、ナンピンを大きなロット数で動かした方が結局成績が良くなる、という話です。マーチンゲールの方が、Profit Factorが高くなるので、見た目の成績はよく見えます。しかし、実運用での危険性、損益を考えて、divinerightはナンピンでの運用をしているわけです。

といっても当然のことを当然のように説明しただけですが、なんでこんなエントリをかいたかと言いますと、fx-onのトップページではロットサイズ倍率×獲得したpips順に順位がつけられているのですね。上の例で言うなら、ナンピンでは10678pips、マーチンゲールでは47100pipsを獲得したと計算されているわけです。だから、要するに、なんかくやしい!と。そういう子供っぽい理由です。

決して他の(マーチンゲール型の)EAをおとしめている訳ではありませんし、実際マーチンゲールにしたところでPF4.03という成績はいまのfx-onで目立つほど高い数値ではありません。今の表記が、マーチンゲール型のEAの成績を正しく表示するためには致し方ないというのも理解できます。他のよい表示方法があれば良いのですが・・・。

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divinerightの2009年2月の成績

2月4日にfx-onにてdivinerightを公開してから約1ヶ月が経過しました。
divinerightは2月中旬に大きなドローダウンを経験しましたが何とか乗り切り、
最終成績をプラスにして終えることが出来ました。

fx-onでの運用実績によれば、divinerightは2月中に決済したポジションだけで
335pipsのプラスであったようです。

fx-onの運用実績は121証券でリアル売買を行った記録をもとに表示されていますが、
ところどころ間違っているところがなきにしもあらず?、です。

そこで、当方でも121証券のデータをまとめてみましたが、以下のような結果でした。
(0.1lot)

2009年2月4日~28日 121証券
Total net profit278.72
Gross profit1808.83
Gross loss-1530.11
Profit factor1.18
Expected payoff3.98
Total trades70

fx-onの運用実績と少しずれています。

いずれの結果にしても、ドローダウンがもったいなかったですが、0.1ロット運用でもレンタル料を差し引いて十分な利益が出せましたので、安心しました

また、divinerightは、3月に入ってから急激にチャージして、既に200pips超を得ているようです。fx-onのトップページ左側に運用実績の順位が出ますので、あそこにdivinerightの名前が載っているとうれしいですね。

※3月6日追記
FXDDでのデータのご要望がありましたので追記します。

2009年2月4日~28日 FXDD
Total net profit336.14
Gross profit1945.47
Gross loss-1609.33
Profit factor1.21
Expected payoff4.42
Total trades76

2009年2月4日~3月6日 FXDD
Total net profit565.64
Gross profit2266.17
Gross loss-1700.53
Profit factor1.33
Expected payoff6.58
Total trades86


121と比べてちょっと良かったみたいですね。

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divinerightのバックテスト(FXDD)

ヤス様のコメントへのご返信を書いている途中、ふと、
FXDDのヒストリカルデータについて調べてみると、
あれ!?普通に公開されている!?
口座をFXDDに持っているのに、いままで知りませんでした。

というわけで、FXDD・2007年1月1日~2009年1月31日のバックテスト結果を
公開いたします。
dr_v5_fxdd.gif(クリックでバックテスト結果が表示されます)

Total net profit =  9512.06$
Maximal drawdown = 3702.47$ (22.09%)

という結果で、総利益も一時的な損失も、Alpariより大きいという結果でした。

ただ、先の記事のコメント欄にも書いたのですが、内部ロジック的に、どのブローカーで有利、不利、という事は、発生しないであろうと思います。それほど繊細な計算は行っていません。Alpariとのバックテスト結果の差違も、変動の範囲内であろうと思います。




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リスク警告
FX投資はハイリスクです。
利益を100%保証する方法は
存在しません。
紹介しているEAのご利用は
自己責任でお願いします。
divinerightのレンタル
2009年2月4日より、fx-on様にて レンタルが開始されました。
divinerightはATC2008に参加しました
正式版ではなく、
ATC2008専用に調整された
バージョンです。

 →終了しました。
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