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Automated Trading Championship 2008(ATC2008)終了

Automated Trading Championship 2008(ATC2008)が終了しました。

3ヶ月間を完走した705個のEAの中で、最終損益がプラスだったのは、128個だけでした。利益を出すEAを作るのがいかに難しいことかが分かります。

divinerightは、大会ルールに対応した上で一位を目指すために、ハイリスク・ハイリターンになるように内部のパラメータを大幅に変更した上で、対応通貨ペアにUSD/CADを選んで参戦しました。

途中までかなり良い調子で、12月中盤に最高順位13位になったときは記念のスクリーンショットまでとってしまいましたが、結局最後の一週間で資産を減らして、最終順位48位になってしまいました。$10000→最終資産$22374.58で、利益は出したものの、最後にガマウシさんのPman-2008に捲られましたね。残念。


結局のところ敗因は、最高同時ポジション数が3つに制限されたルールが、複数ロット同時保持タイプであるdivinerightには厳しかったという事につきます。でも、このルールがないと、マーチンゲール型が断然有利で、単に運が良かったEAが勝つことになってしまうので、これは仕方ありません。

逆に、パラメータ調整さえすれば、同時ポジション3つまで制限しても利益がでた、という点は、divinerightの底力として作者本人も少し驚きました。ルール的にかなり不利だと思っていましたからね。

いずれにしても、本来のdivinerightは対応通貨EUR/USDで、成績はもっと安定しています

12月17日13位12月17日時点で13位($51133.55)。

ATC2008の詳細最終結果は48位($22374.58)。
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divinerightのバックテスト

divinerightバックテスト結果を掲載します。
いずれも、Alpariのデータを用いて、2006年1月1日~2008年11月30日を対象に行った物です。
Alpariは1pips=0.00001$で、普通のブローカーより1桁多いので、stoploss_pipsの値も表題より一桁多く設定してありますが、結果に影響を与える物ではありません。
Modelling qualityは全て90%、lotsize=0.1で共通です。

1: stoploss_pips = 500, max_order_count = 10(デフォルト設定)
stoploss = 500, max_order_count = 10(クリックで詳細データが開きます。以下同じです。)

2: stoploss_pips = 1000, max_order_count = 10
stoploss = 1000, max_order_count = 10

3: stoploss_pips = 500, max_order_count = 5
stoploss = 500, max_order_count = 5

4: stoploss_pips = 1000, max_order_count = 5
stoploss = 1000, max_order_count = 5

5: stoploss_pips = 100, max_order_count = 5
stoploss = 100, max_order_count = 5


 stoploss_
pips
max_order_
count
Total net
profit
Total
Trades
PF
EP
Maximal
drawdown
 15001021650.167703.0828.124298.14
 210001021919.077173.8030.578242.04
 350058495.115631.6015.096099.00
 41000514876.864844.6230.744624.20
 510052130.127861.092.714235.49


如何でしょうか。
EAの開発を経験している方であれば、バックテストの結果からこのEAがどのような戦略をとっているかは容易に推察可能であろうと思います。
また、直線的なグラフをみて、これは危険なEAの可能性がある、と感じた方もおられるかもしれません。このようなグラフになるEAの多くは、同時に複数ポジションを保有するタイプのEAか、或いは、過剰なカーブフィッティングの場合です。同時に複数ポジションを持つタイプのEAは、利益が出るまで損失を抱え続けてしまう欠点があります。
divinerightについては、上記のようにパラメータを幾つか振ったバックテストを掲載してみましたが、パラメータを変化させても一定の安定性があるEAだと思います。
また、損失を抱える傾向は確かにありますが、いつまでも塩漬けにしておくような戦略はとりません。

ATC2008版では設定をずいぶん変えて、安定性を犠牲にしてハイリスクハイリターンに調整しましたが、今のところ成績はそれなりに安定しているように思います。ATC2008での成績は右上リンクから確認できますが、本当のdivinerightはこんなに山有り谷有りのカーブは描かないはずですのでご安心下さい。

しかし、なにぶんFXの世界では未来の保証は無いと言うことも真実です。

これらのバックテスト結果を参考にして、ご自身で判断できる方にのみ、ご利用をおすすめします。口を酸っぱくして言いますが、Maximal drawdownをよくご検討下さい。

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tag : Metatrader divineright バックテスト

divinerightの説明

divinerightは、dyoshidの開発したEAです。
5分足で動作します。他の足ではテストしていませんが、おそらくパフォーマンスが落ちるだろうと思います。
また、通貨ペアはEUR/USDで最も良い結果が出ていますが、他にも良好な結果を得られるペアはあります。

divinerightは逆張り、こつこつ型のEAです。複数ポジションを同時にとってその総合値で利益を狙うEAで、タイプとしてマーチンゲール型に近い物があります。しかし、divinerightでは、マーチンゲール型とは違って、ポジションを取得するロット数は常に一定です。ポジションをいつ構築するか、いつポジションを追加するか、という二点に、このEAの創意工夫が凝縮されています。

ポジションを取得するロット数は変化しませんので、マーチンゲール型のように、ポジション増加に伴って指数関数的にリスクが増加する、といった事はありません。しかし、損失がふくらむに従ってポジションが増加するという点では同じであり、ポジション数に比例してリスクが増大する、一時的に大きな(3ヶ月から半年分の利益に相当する)損失を抱えることがある、という点が、このEAの欠点でもあります。

パラメータ
divinerightは内部に多くのパラメータを持っていますが、外部から設定できるようにしてあるのは以下の3つです。

1 lotsize
エントリーするロットの大きさを指定します。
divinerightは複数のポジションを同時に保有します。一時的に損失を抱える場合があるので、lotsizeは資金量に比べて充分小さな値で無ければなりません。
他のパラメータにもよりますが、具体的には、0.01lot(1000通貨)あたり「最低」$2000の資金が必要と考えてください。$5000位あれば余裕があると思われます。
想定される利益もパラメータに大きく左右されますが、500~1000pips/月、0.01lotあたり$50~100/月と予想されます(この数値は保証ではありません)。

2 stoploss_pips(初期値500)
ポジション毎に設定するストップロスの値です(単位pips)。500~1000と比較的大きな値を設定した方が安定し、利益も大きくなりますが、その分一時的な損失も増大します。
【2009/01/20追記:単位がpipsであることに注意してください。ブローカーによっては、適切な設定値は5000~10000となります】

3 max_order_count(初期値10)
同時に保有する最大のポジション数です。
大きな値を指定した方が安定しますが、大きすぎる値を指定してもそれほど意味はありません。

いずれも、作者のバックテストによれば初期値が妥当な値だと判断しています。繰り返しになりますが、このEAは最大でlotsize×max_order_countのポジションを同時に持ちますので、バックテストを必ず行い、最大ドローダウンに耐えられるような資金量とパラメータ設定で実行するようにしてください。

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tag : Metatrader divineright

はじめに


【FX(外国為替証拠金取引)について】

世界で使われている通貨は、世界の経済事情にあわせて、その価値が24時間変動しています。相場変動の先を読んで通貨を取引することで、利益を得ることが、FXの目的です。
しかし、ただ通貨をやりとりするだけでは、外貨預金で預けたり引き出したりすることと代わりがありません。FXでは「証拠金」を業者に預けることによって、証拠金の何倍もの通貨を取引することになります。当然、ハイリスク・ハイリターンの投資方法になります。
預けた証拠金の一定割合まで損失がふくらんだ場合、自動的に取引が決済されるため、一般的には、証拠金以上の損失を抱えることはありません。しかし、相場が予想以上の速度で変動した場合は、決済が追いつかず、損失がふくらむ可能性もゼロではありません。

FX投資はハイリスクです、利益を100%保証する方法は存在しません。
本ブログで紹介しているEAのご利用は自己責任でお願いします。


【Metatrader4(MT4)とは】
MetaTrader4とは、無料でダウンロードできるソフトウェアで、FX(外国為替証拠金取引)のトレードを行うことができます。MetaTrader4に対応している仲介業者のサーバーに接続し、レートを取得する、移動平均や一目均衡表などを表示する、売り・買いの指示を出す、といった事ができます。
MetaTrader4の特記すべき事項として、Expert Adviser(EA)を用いて、自動売買を行うことができる事があります。


【Expert Adviser(EA)とは】

Expert Adviserとは、MetaTrader4上で走るソフトウェアで、MQL4というプログラム言語を用いて記述されます。自分で売り・買いのルールを設定し、売買を自動で行うことができます。非常に細かいルールが設定できる点、心理的要因を排除して取引が行える点がメリットですが、複雑なルールを一から作り上げることは難しく、また、現実の資金を動かすわけですから、十分な信頼性が求められます。



【本ブログについて】

本ブログは、私dyoshidが開発したMetatrader4にて動作するEA「divineright」を中心に、そのパフォーマンス、バックテスト・フォワードテストについて、情報を公開することを目的としています。

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リスク警告
FX投資はハイリスクです。
利益を100%保証する方法は
存在しません。
紹介しているEAのご利用は
自己責任でお願いします。
divinerightのレンタル
2009年2月4日より、fx-on様にて レンタルが開始されました。
divinerightはATC2008に参加しました
正式版ではなく、
ATC2008専用に調整された
バージョンです。

 →終了しました。
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