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もしdivinerightをマーチンゲール(っぽく)したら

divinerightの改良に精を出している今日この頃。
まずまずの改良結果が出ています。同じDDで1.5倍くらいの利益を出しています。
しかし、まだまだ頑張りたいので、これはまた後日に。

閑話休題。

divinerightはいわゆるナンピンでポジションを複数持ちますが、ロットサイズは一定です。
もしロットサイズを可変にしたらどうなるか?つまり、マーチンゲールにしてみるという事です。

ここでは何の考えもなく適当に、ロットサイズ=0.01×(所有ポジション数+1)と決めます。

バックテスト期間:2008年3月1日~2009年3月1日(FXDD)

 ナンピン

マーチンゲール
ロットサイズ
0.1固定0.01固定0.01 ×(所有ポジション数+1)
Total net profit10678.851067.894709.99
Profit factor2.162.164.03
Maximal drawdown3692.88369.29
2078.99
Total trades577577577


どうでしょうか?皆さんならマーチンゲールを選びますか?
ちなみに、開始資金1万ドルでロットサイズ=0.1×(所有ポジション数+1)とすると、破産します
マーチンゲールの悪いところは、ドローダウンがかさむので、破産しないために低ロットでの運用を強いられることです。(これはナンピンでも同じ事が言えますが、マーチンゲールの方がより危険ですよね)

Profit Factorが高いので一見マーチンゲールの方が成績がよく見えますし、実際に同じロット数で運用した場合はマーチンゲールの方が利益が大きいのは確かです。しかし、(あくまでdivinerightの場合は、ですが)許容できるドローダウンを一定とすると、ナンピンを大きなロット数で動かした方が結局成績が良くなる、という話です。マーチンゲールの方が、Profit Factorが高くなるので、見た目の成績はよく見えます。しかし、実運用での危険性、損益を考えて、divinerightはナンピンでの運用をしているわけです。

といっても当然のことを当然のように説明しただけですが、なんでこんなエントリをかいたかと言いますと、fx-onのトップページではロットサイズ倍率×獲得したpips順に順位がつけられているのですね。上の例で言うなら、ナンピンでは10678pips、マーチンゲールでは47100pipsを獲得したと計算されているわけです。だから、要するに、なんかくやしい!と。そういう子供っぽい理由です。

決して他の(マーチンゲール型の)EAをおとしめている訳ではありませんし、実際マーチンゲールにしたところでPF4.03という成績はいまのfx-onで目立つほど高い数値ではありません。今の表記が、マーチンゲール型のEAの成績を正しく表示するためには致し方ないというのも理解できます。他のよい表示方法があれば良いのですが・・・。
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【theme : FX(外国為替証拠金取引)
【genre : 株式・投資・マネー

⇒comment

Secret

初めまして。

確かにfx-onのあの表示はEAの評価を煩雑にするので瞬時に判断しにくいと感じます。どっちにしてもDDが大きいので私はスルーですね。

Re: 初めまして。

divinerightもDD大きいです。小さくしようと努力してます。
結局、利益が大きくてもDDが大きければ使えないんですよね。
もっと少ない資金で安心して使ってもらえるようにしなければ。

fx-onの表示方法は、きちんと評価できる方ならフォワード運用実績から情報を得られるので大丈夫なのですが、コメント欄の議論を見ていると、リスクを十分に評価できていない方が結構いて、他人事ながら心配になってしまいます。
リスク警告
FX投資はハイリスクです。
利益を100%保証する方法は
存在しません。
紹介しているEAのご利用は
自己責任でお願いします。
divinerightのレンタル
2009年2月4日より、fx-on様にて レンタルが開始されました。
divinerightはATC2008に参加しました
正式版ではなく、
ATC2008専用に調整された
バージョンです。

 →終了しました。
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