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続・divinerightの改良

3月はdivinerightが好調です。無事3月を乗り切ることが出来たら、成績をまとめてみたいと思います。
さて、divinerightを公開してからも、こつこつと改良を続けています。

先日書きましたが、どれだけ利益が大きくても、ドローダウンが同じように大きければ、実運用では利益を期待できません。ドローダウンで破産しないようにレバレッジを小さくする必要があり、小さなロットでの運用になってしまうからです。

ですから、EAを評価する場合は、利益やプロフィットファクターだけではなく、それらを最大DDで割った値についても、検討すべきなのかな、と考えています。

現在公開しているdivinerightは、最大DDの大きさが欠点です。

divinerightを公開した当初、バックテストでの最大DDはおよそ3000~4000pipsでしたので、10000通貨単位での運用では、$3000~4000の一時的損失を見込む必要がありました。
実運用では、バックテストでの最大DDはそのまま信用できないので、2倍にして$8000の最大DDを見込み、それでも安定して運用できる開始資金として、$2万~5万をおすすめとしました。

この点はdivinerightの導入に際して大きなネックになると考えましたが、fx-onのユーザーには初心者の方もいらっしゃるようですし、資金を溶かしてしまう可能性を出来る限り下げるため、不利な情報を敢えて書かせていただきました。ナンピンEAの宿命として、DDはいつかきっと来ると考えて、耐える準備をしておかなくてはなりません。

そして、divinerightの改良とは、つまり、「総利益 / 最大DD」値を上げることです。利益やプロフィットファクターが上昇しても、最大DDも同じように増えてしまっては、実運用ではなんの利益ももたらしません。

当然のことですが、アプローチとしては
  1. 最大DDを小さくする。
  2. 総利益を大きくする。
という二通りが考えられ・・・、ここまで懸命に書いてきて、非常にありきたりの結論が導かれたことに若干疲労感を覚えつつ・・・、続けます。

まず、1.最大DDを小さくする努力をしたのが、ver1.1です。
次に、2.総利益を大きくする努力をしたのが、ver1.5です。

  ver 1.0
(公開)
 ver 1.1
ver 1.5
 ロット数 0.1 0.1 0.10.05
 取引回数 780
 855 1414同左
 総利益 13597.06 15186.28 25167.10 12583.55
 PF 2.13 2.21 2.23 同左
 最大DD 3693.54 3247.87  4015.10 2007.55
 総利益 / 最大DD
 3.68 4.68 6.27同左

(FXDD 2007年1月1日~2009年3月20日)

カーブフィッティングではない、はずです。バージョン間でPFは変わりませんが、運用するなら当然ver1.5を選びたくなりますよね。$1万~2万の開始資金で、0.05ロット運用ができるのではないかと思います。
まだ追求したい点があるのでこのバージョンで公開する予定は今のところありませんが、途中経過と言うことで。
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【theme : FX(外国為替証拠金取引)
【genre : 株式・投資・マネー

⇒comment

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期待しております

おはようございます!

私も初期でレンタルしたのですが、深いDDを経験してしまい
資金不足と心のゆとりがまだ持てずに継続を諦めました(><

是非、今後のバージョンUPを現実して頂きましてレンタル開始スタートして欲しいです

期待しておりますので頑張って下さい♪

Re: 期待しております

最低2万$の資金を、実績のないEAに投資するというのは、余裕のある方でないと難しいと思います。作者がこんなこと言っていてはいけないのですけれどね。
リスク警告
FX投資はハイリスクです。
利益を100%保証する方法は
存在しません。
紹介しているEAのご利用は
自己責任でお願いします。
divinerightのレンタル
2009年2月4日より、fx-on様にて レンタルが開始されました。
divinerightはATC2008に参加しました
正式版ではなく、
ATC2008専用に調整された
バージョンです。

 →終了しました。
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