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divinerightのバックテスト

divinerightバックテスト結果を掲載します。
いずれも、Alpariのデータを用いて、2006年1月1日~2008年11月30日を対象に行った物です。
Alpariは1pips=0.00001$で、普通のブローカーより1桁多いので、stoploss_pipsの値も表題より一桁多く設定してありますが、結果に影響を与える物ではありません。
Modelling qualityは全て90%、lotsize=0.1で共通です。

1: stoploss_pips = 500, max_order_count = 10(デフォルト設定)
stoploss = 500, max_order_count = 10(クリックで詳細データが開きます。以下同じです。)

2: stoploss_pips = 1000, max_order_count = 10
stoploss = 1000, max_order_count = 10

3: stoploss_pips = 500, max_order_count = 5
stoploss = 500, max_order_count = 5

4: stoploss_pips = 1000, max_order_count = 5
stoploss = 1000, max_order_count = 5

5: stoploss_pips = 100, max_order_count = 5
stoploss = 100, max_order_count = 5


 stoploss_
pips
max_order_
count
Total net
profit
Total
Trades
PF
EP
Maximal
drawdown
 15001021650.167703.0828.124298.14
 210001021919.077173.8030.578242.04
 350058495.115631.6015.096099.00
 41000514876.864844.6230.744624.20
 510052130.127861.092.714235.49


如何でしょうか。
EAの開発を経験している方であれば、バックテストの結果からこのEAがどのような戦略をとっているかは容易に推察可能であろうと思います。
また、直線的なグラフをみて、これは危険なEAの可能性がある、と感じた方もおられるかもしれません。このようなグラフになるEAの多くは、同時に複数ポジションを保有するタイプのEAか、或いは、過剰なカーブフィッティングの場合です。同時に複数ポジションを持つタイプのEAは、利益が出るまで損失を抱え続けてしまう欠点があります。
divinerightについては、上記のようにパラメータを幾つか振ったバックテストを掲載してみましたが、パラメータを変化させても一定の安定性があるEAだと思います。
また、損失を抱える傾向は確かにありますが、いつまでも塩漬けにしておくような戦略はとりません。

ATC2008版では設定をずいぶん変えて、安定性を犠牲にしてハイリスクハイリターンに調整しましたが、今のところ成績はそれなりに安定しているように思います。ATC2008での成績は右上リンクから確認できますが、本当のdivinerightはこんなに山有り谷有りのカーブは描かないはずですのでご安心下さい。

しかし、なにぶんFXの世界では未来の保証は無いと言うことも真実です。

これらのバックテスト結果を参考にして、ご自身で判断できる方にのみ、ご利用をおすすめします。口を酸っぱくして言いますが、Maximal drawdownをよくご検討下さい。
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【theme : FX(外国為替証拠金取引)
【genre : 株式・投資・マネー

tag : Metatrader divineright バックテスト

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Secret

リスク警告
FX投資はハイリスクです。
利益を100%保証する方法は
存在しません。
紹介しているEAのご利用は
自己責任でお願いします。
divinerightのレンタル
2009年2月4日より、fx-on様にて レンタルが開始されました。
divinerightはATC2008に参加しました
正式版ではなく、
ATC2008専用に調整された
バージョンです。

 →終了しました。
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