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divinerightの改良

divinerightを改良しました。

何故改良したかというと・・・、12月後半に大きなドローダウンを記録したからです。


このドローダウンを回避しようと試みることは簡単です。実際、バックテスト上でこのドローダウンが発生しないようなロジックを付け加えることも可能でした。
しかし、それを行ってもただのカーブフィッティングになる可能性があると考えました。つまり、このドローダウンだけを避けても、今後のフォワードテストについては全く対処にならない、ということです。

ロジックは単純であればあるほど、将来の破綻の可能性が低下します。divinerightのロジックはかなり単純ですが、改良に当たってもこの単純さを維持する必要性がありました。

divinerightの欠点は、逆張り系であるため、予想を超えた一方的な相場の流れになると損失を抱え続けてしまう点です。そこで、ドローダウンを防ぐのではなく、一方的な流れになった、と判断された時点で、損失をかかえたポジションをクローズするようにしました。

また、目標利益をフレキシブルに設定することにより、大きなドローダウンから回復してきたときは、早めにポジションをクローズすることにしました。

これによって、ロジックをシンプルに保ったままで、非常に大きなドローダウンが起きる可能性が減りました。

下は、Alpariのデータを用いた、2007年~2008年のバックテストの結果です。
dr_v4.gif

収益は落ちましたが、全体的な安定性はかなり増したはずです。

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【theme : FX(外国為替証拠金取引)
【genre : 株式・投資・マネー

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FX投資はハイリスクです。
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自己責任でお願いします。
divinerightのレンタル
2009年2月4日より、fx-on様にて レンタルが開始されました。
divinerightはATC2008に参加しました
正式版ではなく、
ATC2008専用に調整された
バージョンです。

 →終了しました。
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