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fx-on様にてdivineright(EURUSD)のレンタルを開始しました

2009年2月4日より、fx-on様にて、divinerightのレンタルが開始されました。これまでご紹介してきたEURUSD版で、価格は月額12000円となっております。

divinerightのページでは、バックテストの他、2月4日以降のリアル運用成績(121証券)を確認することが可能です。公開後の3日間で194pipsを稼いだ様で、とりあえずはほっと一安心しております。

何度も繰り返しておりますが、divinerightは同時に複数ポジションをもつ逆張り系EAで、ポジションを取るタイミングが生命線です。基本的に一定のスピードで利益を重ねてゆきますが、相場に反するポジションが重なると、大きなドローダウンを抱える場合があります。
テスト結果からは、このようなリスクがありつつも、なお、得られる利益の方がずっと大きいと考えておりますが、くれぐれも余裕を持った資金量で運用していただきますようお願い申し上げます。

バックテストでの最大ドローダウンはおよそ2000~3000pipsで、0.1ロット単位での取引では2000~3000$に匹敵します。この倍の5000$程度のドローダウンでもロスカットされず余裕を持てる資金量を目安とすると、
1ポジション0.1ロットで安全に運転するためには、20000~50000$程度が必要と考えています。
もちろん、これ以下の資金量でも利益を重ねれば資金が増加しますので、結果的に問題ない可能性が高いですが、最悪の場合を想定しても大丈夫な資金はこの程度とお考え下さい。

ただ、多ポジションといっても、divinerightはマーチンゲール法(負けたらロットを倍々にする方法)はとっておらず、ポジションのロット数は常に一定です。マーチンゲールでバックテストのグラフを一直線にすることもできますが、そのようなEAは、負けたときの損失が非常に大きくなり、安全性を十分に確保できないと考えたからです。

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121証券への対応

121証券で運用する場合に正確な動作が出来ていなかった点を、ぼちぼち改良してきました。
フォワードテストにて安定した運用が一応確認できました。

dr_v5.gif

すこしだけ結果が変わったので、バックテスト結果を再掲します。
2007年1月から2009年1月のバックテスト結果です(Alpari)。

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divinerightの改良

divinerightを改良しました。

何故改良したかというと・・・、12月後半に大きなドローダウンを記録したからです。


このドローダウンを回避しようと試みることは簡単です。実際、バックテスト上でこのドローダウンが発生しないようなロジックを付け加えることも可能でした。
しかし、それを行ってもただのカーブフィッティングになる可能性があると考えました。つまり、このドローダウンだけを避けても、今後のフォワードテストについては全く対処にならない、ということです。

ロジックは単純であればあるほど、将来の破綻の可能性が低下します。divinerightのロジックはかなり単純ですが、改良に当たってもこの単純さを維持する必要性がありました。

divinerightの欠点は、逆張り系であるため、予想を超えた一方的な相場の流れになると損失を抱え続けてしまう点です。そこで、ドローダウンを防ぐのではなく、一方的な流れになった、と判断された時点で、損失をかかえたポジションをクローズするようにしました。

また、目標利益をフレキシブルに設定することにより、大きなドローダウンから回復してきたときは、早めにポジションをクローズすることにしました。

これによって、ロジックをシンプルに保ったままで、非常に大きなドローダウンが起きる可能性が減りました。

下は、Alpariのデータを用いた、2007年~2008年のバックテストの結果です。
dr_v4.gif

収益は落ちましたが、全体的な安定性はかなり増したはずです。

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Automated Trading Championship 2008(ATC2008)終了

Automated Trading Championship 2008(ATC2008)が終了しました。

3ヶ月間を完走した705個のEAの中で、最終損益がプラスだったのは、128個だけでした。利益を出すEAを作るのがいかに難しいことかが分かります。

divinerightは、大会ルールに対応した上で一位を目指すために、ハイリスク・ハイリターンになるように内部のパラメータを大幅に変更した上で、対応通貨ペアにUSD/CADを選んで参戦しました。

途中までかなり良い調子で、12月中盤に最高順位13位になったときは記念のスクリーンショットまでとってしまいましたが、結局最後の一週間で資産を減らして、最終順位48位になってしまいました。$10000→最終資産$22374.58で、利益は出したものの、最後にガマウシさんのPman-2008に捲られましたね。残念。


結局のところ敗因は、最高同時ポジション数が3つに制限されたルールが、複数ロット同時保持タイプであるdivinerightには厳しかったという事につきます。でも、このルールがないと、マーチンゲール型が断然有利で、単に運が良かったEAが勝つことになってしまうので、これは仕方ありません。

逆に、パラメータ調整さえすれば、同時ポジション3つまで制限しても利益がでた、という点は、divinerightの底力として作者本人も少し驚きました。ルール的にかなり不利だと思っていましたからね。

いずれにしても、本来のdivinerightは対応通貨EUR/USDで、成績はもっと安定しています

12月17日13位12月17日時点で13位($51133.55)。

ATC2008の詳細最終結果は48位($22374.58)。

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divinerightのバックテスト

divinerightバックテスト結果を掲載します。
いずれも、Alpariのデータを用いて、2006年1月1日~2008年11月30日を対象に行った物です。
Alpariは1pips=0.00001$で、普通のブローカーより1桁多いので、stoploss_pipsの値も表題より一桁多く設定してありますが、結果に影響を与える物ではありません。
Modelling qualityは全て90%、lotsize=0.1で共通です。

1: stoploss_pips = 500, max_order_count = 10(デフォルト設定)
stoploss = 500, max_order_count = 10(クリックで詳細データが開きます。以下同じです。)

2: stoploss_pips = 1000, max_order_count = 10
stoploss = 1000, max_order_count = 10

3: stoploss_pips = 500, max_order_count = 5
stoploss = 500, max_order_count = 5

4: stoploss_pips = 1000, max_order_count = 5
stoploss = 1000, max_order_count = 5

5: stoploss_pips = 100, max_order_count = 5
stoploss = 100, max_order_count = 5


 stoploss_
pips
max_order_
count
Total net
profit
Total
Trades
PF
EP
Maximal
drawdown
 15001021650.167703.0828.124298.14
 210001021919.077173.8030.578242.04
 350058495.115631.6015.096099.00
 41000514876.864844.6230.744624.20
 510052130.127861.092.714235.49


如何でしょうか。
EAの開発を経験している方であれば、バックテストの結果からこのEAがどのような戦略をとっているかは容易に推察可能であろうと思います。
また、直線的なグラフをみて、これは危険なEAの可能性がある、と感じた方もおられるかもしれません。このようなグラフになるEAの多くは、同時に複数ポジションを保有するタイプのEAか、或いは、過剰なカーブフィッティングの場合です。同時に複数ポジションを持つタイプのEAは、利益が出るまで損失を抱え続けてしまう欠点があります。
divinerightについては、上記のようにパラメータを幾つか振ったバックテストを掲載してみましたが、パラメータを変化させても一定の安定性があるEAだと思います。
また、損失を抱える傾向は確かにありますが、いつまでも塩漬けにしておくような戦略はとりません。

ATC2008版では設定をずいぶん変えて、安定性を犠牲にしてハイリスクハイリターンに調整しましたが、今のところ成績はそれなりに安定しているように思います。ATC2008での成績は右上リンクから確認できますが、本当のdivinerightはこんなに山有り谷有りのカーブは描かないはずですのでご安心下さい。

しかし、なにぶんFXの世界では未来の保証は無いと言うことも真実です。

これらのバックテスト結果を参考にして、ご自身で判断できる方にのみ、ご利用をおすすめします。口を酸っぱくして言いますが、Maximal drawdownをよくご検討下さい。

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tag : Metatrader divineright バックテスト

リスク警告
FX投資はハイリスクです。
利益を100%保証する方法は
存在しません。
紹介しているEAのご利用は
自己責任でお願いします。
divinerightのレンタル
2009年2月4日より、fx-on様にて レンタルが開始されました。
divinerightはATC2008に参加しました
正式版ではなく、
ATC2008専用に調整された
バージョンです。

 →終了しました。
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